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　　报告摘要如下： 本报告导读： 大类因子表现上，上周沪深300内超额收益较好的是分析师超预期、盈利、超预期。中证500内较好的是分析师、高频分钟、超预期。中证1000内较好的是公司治理、分析师超预期、分析师。中证2000内较好的是市值、超预期、高频分钟。中证全指内较好的是成长、超预期、市值。沪深300增强上周超额1.02%；本年超额6.3%。中证500增强上周超额-0.36%；本年超额0.06%。中证1000增强上周超额-0.25%；本年超额9.75%。中证2000增强上周超额-0.55%；本年超额21.18%。 投资要点： 公募指数增强基金表现。截至2025年9月12日,沪深300增强基金本年以来收益排名前三的是易方达沪深300精选增强A（010736.OF）、富荣沪深300增强A（004788.OF）、平安沪深300指数量化增强A（005113.OF）,超额分别为13.41%、12.73%、8.23%。中证500增强基金本年以来排名前三的是鹏华中证500指数增强A（014344.OF）、华泰柏瑞中证500增强ETF（561550.SH）、博时中证500增强ETF（159678.SZ）,超额分别为10.62%、10.47%、10.19%。中证1000增强基金本年以来排名前三的是工银瑞信中证1000ETF增强（561280.SH）、工银瑞信中证1000指数增强A（016942.OF）、博道中证1000指数增强A（017644.OF）,超额分别为15.81%、15.08%、14.62%。国证2000增强基金本年以来排名前三的是汇添富国证2000指数增强A（019318.OF）、天弘国证2000指数增强A（017547.OF）、鹏证2000指数增强A（017892.OF）,超额分别为16.01%、15.28%、14.54%。 单因子表现。沪深300内上周（2025-09-08至2025-09-12）超额较好的因子是分析师预测营收增长率-FY3、标准化预期外单季度扣非净利润、标准化预期外单季度营业收入。中证500内较好的是分析师预测净利润FY3的120日变动、过去90日报告上调比例、过去90日报告上调-下调比例。中证1000内较好的是标准化预期外单季度营业收入、过去120天营收调整、5日净流入。中证2000内较好的是尾盘成交量波动率、单季度归母净利润同比增长率、5分钟成交量偏度。中证全指内较好的是分析师预测ROA-FY3的120变动、分析师预测ROE-FY3的120变动、5日净流入。 大类因子表现。上周沪深300内超额收益较好的是分析师超预期、盈利、超预期。中证500内较好的是分析师、高频分钟、超预期。中证1000内较好的是公司治理、分析师超预期、分析师。中证2000内较好的是市值、超预期、高频分钟。中证全指内较好的是成长、超预期、市值。 指数增强组合表现。成分股内选股，截至2025年9月12日，沪深300指数增强策略上周收益2.41%，超额为1.02%；本年收益21.22%，超额为6.3%，超额最大回撤为-3.15%。中证500指数增强策略上周收益3.02%，超额收益为-0.36%；本年收益24.89%，超额收益为0.06%，超额收益最大回撤为-4.23%。中证1000指数增强策略上周收益2.2%，超额为-0.25%；本年收益34.35%，超额为9.75%，超额最大回撤为-5.59%。中证2000指数增强策略上周收益1.61%，超额为-0.55%；本年收益53.8%，超额为21.18%，超额最大回撤为-5.17%。 风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。